报告摘要
一、国信金工主动量化策略表现跟踪本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.17%，相对普通股票型基金指数超额收益1.30%。
本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益9.65%，相对普通股票型基金指数超额收益11.34%。今年以来，优秀基金业绩增强组合在主动股基中排名1.93%分位点（28/）。
本周，超预期精选组合绝对收益0.93%，相对普通股票型基金指数超额收益2.40%。
本年，超预期精选组合绝对收益4.95%，相对普通股票型基金指数超额收益6.64%。今年以来，超预期精选组合在主动股基中排名7.99%分位点（/）。
本周，股票收益中位数0.30%，53%的股票上涨，47%的股票下跌；主动股基中位数-1.64%，11%的基金上涨，89%的基金下跌。
本年，股票收益中位数-3.82%，38%的股票上涨，62%的股票下跌；主动股基中位数-2.76%，31%的基金上涨，69%的基金下跌。
二、公募基金表现监控
本周，1-2亿规模基金平均打新收益最高，平均打新收益率为0.%。其在创业板和科创板上的打新收益贡献最高，分别为0.%和0.%。
本年，1-2亿规模基金平均打新收益最高，平均打新收益率为1.%。其在创业板和科创板上的打新收益贡献最高，分别为0.%和0.%。
三、优秀基金业绩增强组合
近两年主动基金收益大幅高于宽基指数，量化基金尽管在相对收益上不乏亮点，在绝对收益上却并不占优势。面对这一问题，我们提出在构建量化组合时，从传统地对标宽基指数，转变为对标主动股基。在借鉴优秀基金持仓的基础上，采用量化方法进行增强，达到优中选优的目的。
优秀基金业绩增强组合在考虑仓位及交易费用的影响后，组合年化收益达到27.71%，相较股基中位数年化超额18.40%，在年以来的11年中，组合每年的业绩排名基本都排在股基的前20%。
四、超预期精选组合
业绩超预期的股票一直是市场
